学术活动：华东师范大学周勇教授——面向复杂科技创新风险的系统建模与金融风险防控

讲座题目：面向复杂科技创新风险的系统建模与金融风险防控

讲座时间：2024年4月28日（周日）9：00-10：00

讲座地点：明德楼1101会议室

主讲嘉宾：周勇教授 　华东师范大学

主讲嘉宾简介：

周勇教授，国家杰出青年基金获得者，教育部知名学者特聘教授，中国科学院百人计划入选者，国务院政府特殊津贴专家，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，国际数理统计学会（IMS）会士。华东师范大学经管学部教授(二级)，统计学院院长，统计交叉科学研究院院长。 曾任国务院学位委员会第七届统计学科评议组成员，教育部应用统计专业硕士教学指导委员会委员。现任中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长，中国管理科学学会常务理事。科技部重点研发计划项目首席科学家。

周勇教授主要从事大数据分析与建模、金融计量、风险管理、计量经济学、统计理论和方法等科学研究工作，取得许多有重要学术价值和影响的研究成果。先后承担并完成国家自然科学基金项目，国家杰出青年基金，自然科学基金委重点项目等科学项目10余项，科技部重点研发计划项目1项（首席科学家），曾获得省部级奖励二项。在包括国际顶级期刊《The Annals of Statistics》、《Journal of The American Statistical Association》，《Biometrika》，《JRSSB》及计量经济学顶刊《Journal of Econometrics》和《Journal of Business & Economic Statistics》《管理科学学报》等学术杂志上发表学术论文近200余篇。

讲座主要内容：

随着科学与技术进步，数据采集技术突飞猛进。金融市场乃至整个经济体每天产生海量数据的同时，数据类型和数据结构也越来越复杂，数据中蕴含的信息繁杂多样。同时，经济和金融环境的复杂性的进一步加深，直接影响经济中个体行为和管理决策。复杂大数据表现出来的特征主要包括：数据结构相依性，高维性或超高维性，数据不完整性，高频性，以及数据量大，有用信息低，异构性和异质性等。上述数据结构和数据来源的复杂性导致传统金融风险升级，需要开发相应波动率模型以更新替代传统的风险度量指标。同时，市场主体行为的复杂性为当代的风险防控增添了另外一层复杂性。在信息技术迅猛发展的当下，投资者获取的信息量急剧增加，但这同时引发了信息过载和风险认知不足的问题。本文提供金融创新的系统风险中的关键科学问题探讨，以及我们的一些研究基础，并提供金融科技可能导致的系统风险的建模的一些思想及可能的风险防范策略。

欢迎广大师生积极参加！

经济学院

2024年4月24日

撰稿：黄金波、龚小芳　审核：李猛